Generalización de la duración Macaulay/modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva puntual

Question

La generalización de la duración de Macaulay (que se define en términos de rendimiento al vencimiento) se conoce como duración de Fisher-Weil. Cómo se define la duración de Fisher-Weil o la duración modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva al contado?

Answer 1

Cuando se desea considerar movimientos arbitrarios (es decir, no paralelos) de la curva de rendimiento, la duración (un escalar) se sustituye por un vector de "duraciones de tipos clave", una por cada vencimiento que se desee considerar. investopedia.com/terms/k/keyrateduration.asp