El ratio de Sharpe se define como rendimiento/riesgo, generalmente como mean(ret)/sd(ret), donde ret representa el conjunto de datos de los rendimientos de una inversión. Sin embargo, he visto otros ratios que también me gustan. Lo que suelo hacer es filtrar las acciones por el ratio de Sharpe, y luego filtrar las 100 mejores acciones a través de otro filtro para el ratio sortino, o el ratio omega. Sin embargo, esto parece preferir un ratio sobre otro.
¿Y si mezclara el ratio de Sharpe y el de Sortino? ¿Por qué no maximizar el Sharpe(ret)*Sortino(ret)? ¿Qué significa esto?
Si la respuesta es sí, entonces por qué no tomar un montón de formas de entender la rentabilidad, como la media, un factor de crecimiento medio, y multiplicarlas. Entonces el riesgo podría ser la multiplicación de la desviación estándar, la reducción máxima, la reducción media, la desviación a la baja, etc. Parece que maximizar (A B C D)/(E F*G) es un método para optimizar una cartera atendiendo a muchos ratios y factores en lugar de uno a la vez.
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1. Creo que no es útil mezclar los dos índices simplemente porque son casi lo mismo... para que obtengas algo de redundancia. De hecho el índice de Sortino es lo mismo que el de Sharpe pero con una ponderación asimétrica respecto al índice de rentabilidad que hayas elegido. Moralmente deberías aplicarlo si quieres ser más sensible sobre el índice que esperas. 2. No estoy seguro de tu filosofía de multiplicar los índices y maximizarlos... De hecho, la multiplicación debería tener alguna justificación teórica. De lo contrario, se podría maximizar con funciones como $x+y$ o $\sqrt{x^2 + y^2}$