Encontrar el máximo beneficio en la negociación "ideal" con comisiones

Question

Para desarrollar adecuadamente mis estrategias de trading necesito encontrar una forma de calcular los máximos ingresos teóricos obtenidos por el trading de series temporales con una precisión perfecta (es decir, operar teniendo la "bola de cristal" y conociendo el futuro) con unas tarifas de trading determinadas.

Así que, digamos formalmente, estoy buscando un algoritmo, en el que..

Datos de entrada:

• Serie temporal histórica "T" (puede ser una acción/activo/índice/lo que sea negociable)
• Tasas de las comisiones (% constante por cada operación)
• Capital inicial (aunque no creo que las posiciones dependan de ello)
• bool: posiciones cortas disponibles (opcional, sólo largo si no)

Datos de salida:

• Beneficio máximo teórico compuesto por el comercio "T
• Cada posición larga y corta "ideal" (y sus cierres, por supuesto) formada por dicho algoritmo

Answer 1

El libro Modelar los máximos beneficios de las operaciones con C++: Nuevos conceptos de trading y gestión monetaria cubre exactamente lo que se intenta hacer, basándose en la idea del "beneficio perfecto" de Robert Pardo, descrito así:

"El beneficio perfecto es una medida teórica del potencial del mercado. Es el beneficio total producido por la compra en cada valle y la venta en cada máximo que se produce durante un periodo histórico del mercado. Esto es obviamente imposible en la práctica, de ahí el nombre de beneficio perfecto. Debido al método de cálculo, el beneficio perfecto crecerá constantemente desde el principio del periodo histórico de prueba hasta su final. (p. 204)"