Biblioteca de Python para el backtesting basado en ticks de criptomonedas

Question

He visto y revisado muchas bibliotecas de backtesting en python - pyalgotrade, zipline, catalyst, backtrader, etc.

Parece que ninguno de ellos proporciona una manera directa de realizar "Tick-based o Multi-timeframe backtesting on CRYPTO".

• Parece que el pyalgotrade sólo se basa en la cercanía.
• La tirolesa es para las acciones.
• catalyst (un fork de zipline) puede simular ticks con cierres de 1min, pero su proveedor de datos para la ingestión de datos no funciona.
• backtrader parece que sólo se basa en el cierre.

Lo que quiero conseguir

Quiero realizar backtests tales que:

1. Los indicadores se calculan con datos diarios.
2. Progreso del bucle principal con datos basados en ticks o al menos como la tirolesa (con cierres de un plazo más corto, como 1min).

Y necesito la característica dos para lo siguiente:

• poder simular stop-losses, es decir, dentro del cuerpo de la vela o de las sombras - no sólo en el cierre de la vela.
• poder hacer backtest de estrategias intra-barra, para poder simular entradas y salidas dentro del cuerpo de una sola barra.

Gracias de antemano.

Answer 1

La función de repetición de datos de backtrader hace exactamente lo que buscaba. Por lo tanto, todo lo que necesita hacer es lo siguiente:

1. Cree un archivo de datos CSV con un intervalo de tiempo de 1 minuto.
2. Cargue los datos en una fuente de datos CSV de backtrader.
3. Pasar la alimentación de datos a cerebro (motor de backtrader) con replaydata utilidad.
4. Por último, añade una estrategia y otros pasos.

Un ejemplo de código a utilizar replaydata es como lo siguiente:

cerebro.replaydata(minuteDataFeed,
                   timeframe=TimeFrame.Days,
                   compression=1)

Answer 2

¿Has probado a utilizar ccxt ? Esta biblioteca está disponible en GitHub y ofrece más de lo que está buscando. Ofrece datos de velas minuciosas de varias docenas de intercambios, así como un marco de backtesting que implementa indicadores realmente bien. No estoy seguro de que ofrezcan estrategias intra-vela, pero sus características apoyan lo que estás buscando de otra manera.

Answer 3

Yo también lo he buscado y no creo que haya nada capaz de hacerlo. Personalmente he reconstruido algún programa de backtrading, y creo que es bastante sencillo de hacer sobre todo con la capacidad de Pandas para remuestrear datos por tiempo y construir velas a partir de ella. https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.resample.html

Tienes dos conjuntos de datos:

• Los ticks/operaciones, sobre los cuales usted mira en tiempo real para calcular su balance, stop loss, take profit, etc. Podrían ser velas de 1 minuto también (y usted usa los datos de "cierre" como el tick, o podrían ser ticks en vivo).
• Las velas sobre las que construyes tus indicadores, etc., que también puedes construir sobre la marcha mientras haces un bucle sobre tus ticks-trades. Personalmente, pre-construyo las velas con pandas para poder "verificar" que los datos construidos en vivo de las operaciones coinciden exactamente. Y también utilizo las velas precalculadas para saber en qué momento debo volver a calcular los indicadores (porque cuando haces un bucle sobre todos los ticks/operaciones, no vas a volver a calcular los indicadores cada vez, tienes que esperar a que la vela esté completamente construida)

En cuanto a la obtención de los datos... Usted puede obtener bastante buenas velas de 1 minuto (200 días) de Binance, o el historial completo de comercio de Kraken de la API. Esos son gratis y fácil de conseguir, tal vez hay otros.