Tengo una estrategia de trading T y digamos 3 activos en mi universo. El tiempo de retención es de un día. La estrategia de negociación puede generar señales para los 3 activos en un día determinado (por lo que la señal puede activarse para cualquiera de ellos o para los 3). En caso de que la señal se genere para más de un activo, el objetivo es encontrar la asignación óptima de capital entre los dos (o tres) activos, de acuerdo con "algún" criterio". Un criterio podría ser la minimización de la varianza de la rentabilidad global, donde la rentabilidad es el rendimiento anual de la estrategia, por ejemplo.
Nos dan datos históricos de OHLC para los 3 activos. Así, es posible calcular las series de rendimientos diarios y la varianza/covarianza entre los rendimientos de los tres activos.
En general quiero aplicar la varianza media al problema pero estoy un poco confundido a la hora de tratar la naturaleza dinámica del problema (no es tan simple como optimizar una cartera de activos). La generación de la señal está condicionada a que se cumplan algunos eventos, por lo que es estocástica. Puedo configurar un backtest y calcular los rendimientos realizados (manteniendo los pesos de los activos desconocidos, en los días en los que las señales llegaron para dos/tres activos, por ejemplo).
Tengo curiosidad por saber si alguien puede ayudar a estructurar el problema o dejar algunas indicaciones para configurarlo. ¿Está esto en el campo de la asignación dinámica de activos estocásticos?
