¿Cómo afecta la agrupación al error estándar?

Question

En los datos de panel, al agregar covariables, el error estándar normalmente disminuyó, me pregunto si el error estándar al agrupar más alto o más bajo en comparación con sin agrupar.

Answer 1

Puede aumentar o disminuir cuando se agrupa, depende de la estructura de covarianza de los términos de error. Es más frecuente observar que los errores estándar aumentan con la agrupación.