Herramientas de previsión de la tasa de desempleo

Question

Me he dado cuenta de que los economistas han sido muy precisos a la hora de predecir las tasas de desempleo.

La mayoría de sus predicciones suelen estar dentro de una diferencia del 0,2% entre sus previsiones y la tasa de desempleo real o no aciertan con la tasa de empleo. Recientemente he buscado en este sitio información sobre la previsión frente a la tasa de desempleo real, lo que me ha llevado a plantear esta pregunta.

• http://www.tradingeconomics.com/canada/unemployment-rate
• http://www.tradingeconomics.com/brazil/unemployment-rate
• http://www.tradingeconomics.com/italy/unemployment-rate

Conozco la ley de Okun y las diferencias entre países en cuanto a la medida de su coeficiente. (ver: http://unassumingeconomist.com/wp-content/uploads/2016/08/cross-country-evidence-on-okun-sep-2016-paris-workshop-draft-with-tables-and-charts.pdf )

Pero, en general, desconozco los métodos de previsión utilizados por los economistas para predecir las tasas de desempleo.

¿Cuáles son las fórmulas o modelos básicos utilizados para prever las tasas de desempleo? ¿Hay algún libro en pdf que alguien pueda recomendar?

Answer 1

Creo que se podría utilizar la autorregresión vectorial o quizás la autorregresión vectorial aumentada por factores para hacer tales predicciones. Esta última opción permitiría a un economista condicionar cientos de series temporales para predecir los valores futuros del desempleo sin encontrarse con los problemas de grados de libertad que afectan al VAR siempre que éste intenta condicionar conjuntos de información más amplios.

Aquí hay un documento que detalla el filtrado de Kalman y el VAR para predecir el desempleo: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ngoe.2015.61.issue-3/ngoe-2015-0009/ngoe-2015-0009.pdf

TLDR: VAR lo hace mejor que KF. Esto es para la economía de Rumanía, para que lo sepas.

Aquí hay otro documento que detalla el uso del VAR para predecir el desempleo: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/09/2012b_barnichon.pdf

Aquí está el documento seminal que introdujo el FAVAR: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~lchrist/finc520/QJE.pdf

Wiki para VAR: https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_autoregression

dentro de la wiki, encontrará un enlace al documento seminal de Sims que introduce la metodología VAR en la economía. Advertencia: este documento es denso: http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/macroeconomics_and_reality.pdf