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Predicción del impulso de la microestructura en la creación de mercados

Si tengo un creador de mercado que se ve obligado a proporcionar comillas en ambos lados del mercado, me expongo al riesgo de pérdidas cuadráticas (frente a mis ganancias lineales durante las operaciones normales) en los momentos en que el mercado está en tendencia.

Por lo tanto, es imperativo que sepa cuándo "salir" de una mala posición justo antes de que el mercado comience a evolucionar.

Asumiendo que tengo una señal que me da una predicción firmada para el número de ticks del próximo movimiento, ¿cómo construyo tal mecanismo de alerta?

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Dan Coates Puntos 977

Si su señal es buena, entonces puede cancelar sus órdenes en el lado que la señal indica cuando es lo suficientemente grande

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Consigue mejores señales. Si sabes que se va a mover, entonces aplasta la parte superior del libro

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