Estoy realmente interesado en las Finanzas Cuantitativas, sobre todo en la volatilidad (por ejemplo, Volatilidad Realizada (MSRV, Kernel Realizado), VaR basado en GARCH bajo dinámicas de momentos condicionales de orden superior, etc) o simplemente series temporales financieras en general.
Sin embargo, mi supervisor académico de posgrado me dijo que este campo de investigación no es muy apreciado dentro de mi programa de posgrado. En resumidas cuentas, tengo que elegir un tema relacionado con las fusiones y adquisiciones para mi trabajo de fin de curso (básicamente lo que acaban haciendo todos los estudiantes de este programa) o mi nota por él sufrirá un descenso más acusado que el de la libra esterlina tras el Brexit.
No es que no me interesen las fusiones y adquisiciones, sino todo lo contrario; sin embargo, todos y cada uno de los estudios que he encontrado sobre este tema se basan en el método OLS (panel FE, en el mejor de los casos), que se repite una y otra vez y... ya se entiende. La mayoría de las veces el tamaño de las muestras es irrisorio y los resultados están sujetos a un descarado p-hacking, es decir, no es el tipo de motivación para una investigación que uno podría desear.
¿Es tan malo o me estoy perdiendo algo? ¿No hay direcciones de investigación de fusiones y adquisiciones en las que pueda aplicar mis conocimientos cuánticos?
