Pregunta sobre el estilo de inversión de Peter Lynch

Question

Estoy buscando construir un portafolio usando la siguiente estrategia estilo Peter Lynch. Lo que me pregunto es, ¿crees que es un buen enfoque? ¿Hay algo que cambiarías al respecto?

Esta es la estrategia:

1. Examine las acciones utilizando el enfoque de Peter Lynch para los "Fast Growers":

   La capitalización del mercado es >= US $ 600 million (basis year 2000) adjusted yearly, Average 5y EPS growth % is greater than or equal 20%, 0 <= PEG ratio <=1, For non-financial and utility companies: 1y Inventory to sales ratio growth % is < 5%, For financial companies: Equity to asset ratio is >= 13.5 AND latest filing RoA% is >= 1%, For non-financial companies: Debt to Equity ratio is < 30, If TTM Sales is > $ 1.000 millones, entonces el último ratio P/E presentado es <= 40

2. Investigo en detalle los valores que cumplen estos criterios y compro acciones de 20 empresas con las que estoy satisfecho (con una buena combinación de sectores). Inicialmente mi presupuesto es $10,000 so I will buy 5% ($ 500) de cada acción.

3. Continúe enviando $1000 a month buying more stock ie buying $ 50 extra de cada acción cada mes.

4. Al final del año, vuelva a realizar la criba: las empresas que ya no cumplan los criterios de la criba serán vendidas y sustituidas por empresas que sí los cumplan.

5. Las acciones de estas empresas se comprarán de tal manera que la cantidad que se posea en cada empresa se reequilibre al 5% de la cartera total.

Answer 1

Viendo la pregunta y algunos de los comentarios, creo que tendrías que mirar el backtesting. Dado que lo que describes es un algoritmo establecido (un programa puede ejecutar esta cartera), puedes hacer backtesting fácilmente si tienes los conjuntos de datos adecuados. Asumiendo que puedes hacer programación básica/puedes aprender rápidamente, te recomendaría Quantopian, que generalmente se utiliza para crear algoritmos de trading que luego se presentan en un concurso. Podrías utilizarlo sólo por sus conjuntos de datos y para hacer backtest de tu idea. También hay muchos otros lugares de donde obtener los datos.

Un par de sugerencias

Uno: Como tienes un capital limitado, te sugeriría que invirtieras probablemente en unas 10 empresas o incluso menos porque tienes un tiempo limitado. En el tiempo que le llevará investigar 20 empresas, el mercado habrá cambiado demasiado.

Dos Probablemente debería realizar el cribado con más frecuencia que un año. Las empresas publican sus beneficios cada trimestre, así que, como mínimo, hay que hacer un cribado trimestral.

Tres Ya que preguntas esto aquí, asumo que no tienes muchos conocimientos o experiencia en comercio. Creo que su tiempo podría estar mejor empleado en aprender más sobre el mercado y los fundamentos. Por lo que sabes, podría estar diciendo a sus alumnos que inviertan en estas empresas para hacer subir el precio y así poder obtener beneficios (esto probablemente no está ocurriendo pero es posible).

En cualquier caso, ¡buena suerte y que te diviertas!