Me encontré con un artículo del Financial Times artículo hoy que decía "Los picos en la negociación de márgenes han sido un precursor de carreras bajistas en el pasado, especialmente en marzo de 2000 y julio de 2007".
Tengo curiosidad por saber si alguien de aquí sabe si existe una fuente de datos común para obtener una idea agregada de la cantidad de margen que los inversores están asumiendo? ¿O es algo que podemos deducir de los tipos de interés de la economía? Los datos históricos serían especialmente impresionantes, por supuesto.
También sería interesante saber si alguien ha hecho alguna vez un backtesting de una estrategia utilizando algo así, y si es así cómo ha funcionado.
