No puedo entender por qué la tasa swap 5y5y mide la inflación. Puedo ver cómo la tasa flotante mide de alguna manera la tasa de tasas de interés que están relacionadas con la inflación. Sin embargo, no puedo entender por qué esta tasa swap es la forma preferida de medir las expectativas de inflación (a mediano plazo).
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Hay una forma, aunque no a partir de los futuros de las tasas de interés. De la aproximación de Fisher$i=r+\pi^E$, y por lo tanto, si conozco la tasa de interés nominal de un bono del gobierno regular y resto la tasa de interés (real) de un bono protegido contra la inflación, como TIPS, obtenemos el pronóstico de inflación esperada del mercado.
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