Código para el análisis técnico basado en pruebas

Question

Recientemente he comprado http://www.amazon.com/Evidence-Based-Technical-Analysis-Scientific-Statistical/dp/0470008741

¿Existe algún repositorio de código abierto que contenga (o que contenga lo más parecido posible):

• el código utilizado

• ¿los datos utilizados?

Lo principal es que leer es genial, pero jugar con los datos es aún más divertido.

Gracias.

Answer 1

El sitio web que acompaña al libro aquí tiene una descarga en PDF ("Monte Carlo Permutation Evaluation of Trading Systems") en las páginas 18-20 de la cual hay código C++ para la rutina de permutación. El código de la prueba Reality Check de White está disponible en el sitio web ttrTests para R.

Answer 2

El blog Automated Trading System tiene algunos posts sobre el libro con una herramienta útil al final:

• http://www.automated-trading-system.com/evidence-based-technical-analysis-aronson-book/
• http://www.automated-trading-system.com/bootstrap-test/

y aquí la conclusión con la herramienta gratuita para el bootstrap-test:

• http://www.automated-trading-system.com/bootstrap-take-2-data-mining-bias-code-and-using-geometric-mean/