Estoy tratando de hacer algunos análisis para los datos de las acciones, así que todos los días descargo los datos EOD e Intraday (Minute) para NYSE, NASDAQ y AMEX. Por lo general, hay un par de cientos de filas de datos intradía donde el precio reportado está fuera de los máximos y mínimos de los datos EOD para esa acción para el día. Por ejemplo, el mínimo de los datos EOD podría ser $20.00, yet I have a series of minutes where the price was around $ 18.00. Tal vez un par de cientos de filas de un millón más cada día no es terrible, pero no estoy seguro de si la mejor manera de manejar esto sería ignorar las anomalías intradía, asumiendo que los datos son malos, o extender los mínimos / máximos EOD donde el intradía excede dentro de ciertos límites. He leído en algunas fuentes que los mínimos/máximos del EOD no son muy precisos en la mayoría de las fuentes, así que me inclino por extenderlos basándome en los datos intradía. Actualmente estoy usando EODData como mi proveedor. Cualquier idea sobre este tema sería apreciada.
Respuesta
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En EE.UU., las acciones cotizan en una bolsa, pero pueden negociarse en varios lugares. Es necesario confirmar exactamente lo que muestran los datos: a) las operaciones realizadas en la bolsa principal; o b) las operaciones realizadas en cualquier centro.
Además, los códigos de condiciones comerciales son importantes. Sólo algunos códigos de condiciones comerciales contribuyen a los datos de apertura/máxima/mínima/cierre del día y otros sólo contribuyen a los datos de volumen. La Asociación de Cintas Consolidadas es muy clara en cuanto a qué operaciones deben contribuir a cada valor, pero algunos proveedores tienen su propia interpretación (o simplemente una interpretación errónea de las especificaciones).
Quizá le sorprenda descubrir que la mayor parte del volumen de negociación de muchos valores no se produce en su bolsa principal. Por ejemplo, el 2 de marzo de 2015, el volumen total de negociación de NASDAQ:AAPL en todos los centros fue de 48096663 acciones, pero la negociación en el propio NASDAQ fue de 12050277 acciones.
Las operaciones pueden cancelarse. Algunos proveedores de datos no modifican sus datos para reflejar estas operaciones anuladas.
Algunos proveedores de datos también hacen una "instantánea" de su alimentación en un momento determinado de los datos. Algunas bolsas pueden proporcionar datos (principalmente correcciones) 4-5 horas después de la campana de cierre. Tomar una instantánea de los datos demasiado pronto y desechar cualquier dato posterior es una causa típica de discrepancias en los datos.
Algunos proveedores de datos también redondean los precios/volúmenes, pero las acciones no sólo se negocian con dos decimales.
Por lo tanto, es posible que esté comparando dos conjuntos diferentes de operaciones (con sus propias reglas de inclusión específicas) contra la misma acción. Debe confirmar con sus fuentes de datos cómo hacen exactamente las cosas.
Revelación de información: Premium Data es un proveedor de datos diarios al final del día.
