¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

Question

En los años 90, Goldman Sachs (¿públicamente?) publicó una serie llamada "Quantitative Strategies Research Notes", en su mayoría documentos técnicos sobre el tema. Emanuel Derman es coautor de casi todos ellos.

Algunos de ellos están disponibles en línea:

• Regímenes de volatilidad
• Negociación y cobertura de la volatilidad local
• Cómo valorar y cubrir las opciones sobre índices extranjeros
• Diferencial ajustado a la huelga
• La superficie de volatilidad local

Pero parece que faltan 15 papeles más.

¿Alguien los vio publicados, tal vez, como un libro? ¿O sólo una colección completa?

Referencias

Esta es la última lista de las publicaciones que tomé de un documento de finales de 1999:

• Cómo entender los contratos de tipo de cambio garantizado en las inversiones en acciones extranjeras. Emanuel Derman, Piotr Karasinski y Jeffrey Wecker
• Valoración y cobertura de las opciones de rendimiento. Emanuel Derman
• Opciones de pago por ejercicio. Emanuel Derman e Iraj Kani
• Los entresijos de las opciones de barrera. Emanuel Derman e Iraj Kani
• La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito. Emanuel Derman e Iraj Kani
• Replicación de opciones estáticas. Emanuel Derman, Deniz Ergener e Iraj Kani
• Métodos numéricos mejorados para opciones con barreras. Emanuel Derman, Iraj Kani, Deniz Ergener e Indrajit Bardhan
• La superficie de volatilidad local: Desbloqueando la información en los precios de las opciones sobre índices. Emanuel Derman, Iraj Kani y Joseph Z. Zou
• Árboles trinomiales implícitos de la sonrisa de la volatilidad. Emanuel Derman, Iraj Kani y Neil Chriss
• Modelo de riesgo. Emanuel Derman,
• Negociación y cobertura de la volatilidad local. Iraj Kani, Emanuel Derman y Michael Kamal
• Invertir en la volatilidad. Emanuel Derman, Michael Kamal, Iraj Kani, John McClure, Cyrus Pirasteh y Joseph Zou
• ¿Es justo el sesgo de la volatilidad? Emanuel Derman, Michael Kamal, Iraj Kani y Joseph Zou
• Árboles implícitos estocásticos: Fijación de precios de arbitraje con plazo estocástico y estructura de la volatilidad. Emanuel Derman e Iraj Kani
• Los patrones de cambio en las volatilidades implícitas de los índices. Michael Kamal y Emanuel Derman
• Predicción de la respuesta de la volatilidad implícita a los grandes movimientos de los índices: Un estudio de caso del S&P de octubre de 1997. Emanuel Derman y Joe Zou
• Cómo valorar y cubrir las opciones sobre índices extranjeros. Kresimir Demeterfi
• Regímenes de volatilidad: Algunas observaciones sobre la variación de las volatilidades implícitas del S&P 500. Emanuel Derman

Answer 1

Muchos de ellos están en mi sitio web en emanuelderman.com . Otros que probablemente tenga de todos modos. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico

Answer 2

Había leído algunos de ellos; en realidad, no existe una biblioteca en línea que los recogiera (o, mejor, existía aquí pero parece que el sitio web ya no funciona).

A continuación informo de algunos de ellos que no ha encontrado:

• Más de lo que siempre quiso saber* sobre los swaps de volatilidad
• Modelo de riesgo
• La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito
• Métodos numéricos mejorados para opciones con barreras

Esos son los que leí y conozco, mientras que, aquí abajo, puedes encontrar otros trabajos de esa serie:

Emanuel Derman y Joe Zou, "¿Es justa la inclinación de la volatilidad?" Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, 1997.

EDITAR : el moneyscience ofrece una lista de ellos, pero no estoy seguro de que esté completa.

EDITAR 2 : Esta es la última lista de las publicaciones que tomé de un documento de finales de 1999:

• Cómo entender los contratos de tipo de cambio garantizado en acciones extranjeras

• Inversiones Emanuel Derman, Piotr Karasinski y Jeffrey Wecker

• Valoración y cobertura de las opciones de rentabilidad Emanuel Derman

• Opciones de pago por ejercicio Emanuel Derman e Iraj Kani

• Los entresijos de las opciones de barrera Emanuel Derman e Iraj Kani

• La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito Emanuel Derman e Iraj Kani

• Replicación de opciones estáticas Emanuel Derman, Deniz Ergener e Iraj Kani

• Métodos numéricos mejorados para opciones con barreras Emanuel Derman, Iraj Kani, Deniz Ergener e Indrajit Bardhan

• La superficie de volatilidad local: Desbloquear la información en los precios de las opciones sobre índices Emanuel Derman, Iraj Kani y Joseph Z. Zou

• Árboles trinomiales implícitos de la sonrisa de la volatilidad Emanuel Derman, Iraj Kani y Neil Chriss

• Modelo de riesgo Emanuel Derman,

• Negociación y cobertura de la volatilidad local Iraj Kani, Emanuel Derman y Michael Kamal

• Invertir en la volatilidad Emanuel Derman, Michael Kamal, Iraj Kani, John McClure, Cyrus Pirasteh y Joseph Zou

• ¿Es justo el sesgo de la volatilidad? Emanuel Derman, Michael Kamal, Iraj Kani y Joseph Zou

• Árboles implícitos estocásticos: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility Emanuel Derman and Iraj Kani

• Las pautas de cambio de las volatilidades implícitas de los índices Michael Kamal y Emanuel Derman

• Predicción de la respuesta de la volatilidad implícita a los grandes movimientos de los índices: Un estudio de caso del S&P de octubre de 1997 Emanuel Derman y Joe Zou

• Cómo valorar y cubrir las opciones sobre índices extranjeros Kresimir Demeterfi Regímenes de volatilidad: Algunas observaciones sobre la variación de las volatilidades implícitas del S&P 500 Emanuel Derman

Espero que esto ayude.