¿existe un método aceptado para cuantificar el riesgo de inexactitud de los sistemas nacientes de trm?

Question

Tengo una pregunta algo meta aquí. Formo parte de un proyecto de implantación de la gestión de riesgos comerciales. También me encargo de los informes de riesgo diarios para la dirección y las mesas de negociación. Nuestra implementación fue un éxito en el sentido de que la modelización del riesgo es mucho más precisa que las hojas de cálculo. Sin embargo, todavía hay problemas con el sistema que aparecen y crean un impacto en el pnl para los libros. Las oscilaciones de los sistemas envían un mal mensaje sobre la cantidad de riesgo de mercado que se está asumiendo.

Me gustaría aplicar algo así como un recorte al valor contable y suavizar estos problemas relacionados con la tecnología, pero no estoy seguro de que sea una práctica empresarial aceptable.

Asume que no tienes voz ni voto en el estado del propio sistema

Answer 1

¿Puede describir qué tipo de problemas tiene? ¿Cuáles son los problemas del sistema a los que se refiere? Mientras entiendas la limitación del sistema, siempre puedes advertir el resultado colocando algún "recorte" arbitrario para descontar el error potencial en dichas limitaciones

Answer 2

Creo que un recorte general es una mala idea, ya que podría enmascarar un exceso real de pérdidas y ganancias que debería señalarse.

Yo recomendaría un documentado proceso en el que se investigan las pérdidas y ganancias que superan un umbral y las cuestiones tecnológicas pueden tratarse a mano. En esta situación, se puede aplicar con mayor seguridad un recorte a las partidas individuales en las que se puede identificar el problema tecnológico y estimar con mayor precisión las pérdidas y ganancias reales.