Está considerando dos contratos: un contrato de futuros en eurodólares con vencimiento a seis meses, que se vende al 5%, liquidado en LIBOR a tres meses, con comilla al mercado todos los días; y un contrato forward de eurodólares con vencimiento a seis meses, con venta al 5%, liquidado con LIBOR a tres meses
¿Qué contrato prefieres?
No entiendo la respuesta dada en El libro de Crack escuchado en la calle.
¿Alguien más podría explicarme esto por favor?