Variable ficticia - modelo de regresión

Question

P: Utilice una variable ficticia y estime un modelo multirregresivo para investigar si el diferencial de COVID-19 (utilizando el 11 de marzo como dato) tuvo un impacto en la beta de su empresa y su rendimiento

He utilizado el modelo de exceso de rentabilidad del mercado para estimar la beta de mi empresa como 0,87 para el periodo completo de 2 años. Me preguntaba si alguien podría ofrecerme algún consejo sobre cómo proceder.

Hice una variable ficticia para la muestra del 11 de marzo hasta el final de 2020 (este es el período que necesitamos investigar). Exceso de rentabilidad de la empresa = B0 + Beta(índice de exceso de rentabilidad) + B2(variable ficticia)

¿Algún consejo?

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Resultados después de ejecutar la regresión. ¿Cómo se interpretan estos datos?

Answer 1

Se trata de la regresión original que cubre todo el periodo de la muestra sin la variable ficticia. Por lo tanto, esto indica que la beta de la empresa era = 0,88 para todo el período