Sólo quería hacer una pregunta cualitativa en términos de que el AR(1) tiene una representación MA infinita.
En primer lugar, aquí, en orden inverso: Puedo entender por qué es importante asegurar que un proceso MA tiene una representación AR infinita (es decir, el proceso MA/ruido blanco es inobservable).
Sin embargo, lucho intuitivamente para ver por qué un AR (1) puede ser especificado como un proceso MA infinito. En mi opinión, un proceso AR(1) estacionario tiene un parámetro autorregresivo que se extingue y un término de error de ruido blanco de media cero.
Sin embargo, me cuesta ver por qué es útil transmitir el AR (1) en términos puramente MA, si estos términos MA necesitan ser explicados por un AR infinito en primera instancia.
Agradecería que se aclarara el asunto, o al menos espero que suscite alguna conversación interesante.
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No entiendo muy bien cuál es la pregunta. ¿Quiere saber para qué sirve la descomposición de Wold?
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Hola Michael, gracias por tu respuesta. En primer lugar, sí: creo que una explicación muy clara de la descomposición de Wold también sería útil. Y en segundo lugar, respecto a mi falta de claridad en la pregunta, disculpas. Intentaba decir: (1) una representación AR de un MA es claramente importante para estimar la parte MA. (2) Sin embargo, no estoy muy seguro de por qué es sensato interpretar un AR como un MA infinito.