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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Calcule el rendimiento esperado μV y la desviación estándar σV de una cartera compuesta por tres valores con pesos ω1=40% , ω2=20% , ω3=80% dado que los valores tienen rendimientos esperados μ1=8% , μ2=10% , μ3=6% , desviaciones estándar σ1=0.15 , σ2=0.05 , σ3=0.12 y correlaciones ρ12=0.3 , ρ23=0 , ρ31=0.2 .

Sé cómo calcular el rendimiento esperado de la cartera, tengo μV=0.06 pero no sé cómo calcular la desviación estándar de una cartera. ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar dada la información? ¿Necesito encontrar las varianzas dadas las desviaciones estándar?

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fbrereto Puntos 203

Se puede calcular la varianza de una cartera/cesta tomando las medias ponderadas directas de los componentes y sumando después los términos de correlación pertinentes * las ponderaciones de cada par.

Se puede tomar el sumo de la expresión obtenida para tener la desviación estándar.

La fórmula exacta para el cálculo es la siguiente


(fuente: <a href="http://www.benetzkorn.com/wp-content/uploads/2011/07/Markowitz-3-Asset.jpg" rel="nofollow noreferrer">benetzkorn.com </a>)

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