Calcule el rendimiento esperado μV y la desviación estándar σV de una cartera compuesta por tres valores con pesos ω1=40% , ω2=−20% , ω3=80% dado que los valores tienen rendimientos esperados μ1=8% , μ2=10% , μ3=6% , desviaciones estándar σ1=0.15 , σ2=0.05 , σ3=0.12 y correlaciones ρ12=0.3 , ρ23=0 , ρ31=−0.2 .
Sé cómo calcular el rendimiento esperado de la cartera, tengo μV=0.06 pero no sé cómo calcular la desviación estándar de una cartera. ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar dada la información? ¿Necesito encontrar las varianzas dadas las desviaciones estándar?