Estoy buscando un texto similar a Monte Carlo Methods in Financial Engineering de Glasserman, pero centrado en los métodos numéricos para las EDP. El libro de Glasserman parece cubrir mucho para lo que se requiere de un ingeniero financiero en términos de métodos de Monte Carlo, en otras palabras, los fundamentos, los temas que son absolutamente necesarios de conocer. Luego siempre se puede explorar con más detalle algunos de los temas leyendo artículos sobre métodos más recientes.
Sería interesante tener un texto de EDP numérica que discutiera las cosas de forma rigurosa, por ejemplo, demostrando los órdenes de convergencia, la estabilidad, etc., a la vez que cubriera cosas como el esquema ADI y el upwinding.
Estaría especialmente interesado en los esquemas para modos más complejos, como los LSV. También sería útil un tratamiento de las opciones de barrera, de un toque, de doble no toque, de los americanos, del arranque hacia delante y posiblemente de algunas otras exóticas. Por último, estaría bien tener algo de código para probar (cualquier lenguaje).
Tal vez no haya un solo texto que cubra todo lo anterior. ¿Quizás haya buenos cursos disponibles en línea sobre este tema?
Cualquier sugerencia será muy apreciada.
