Soy consciente de ello: Enciclopedia de patrones gráficos , Enciclopedia del análisis técnico .
Me pregunto si hay algo similar, pero en forma de:
"Enciclopedia de Backtesting Estadístico para ver si te engaña el azar" y "Enciclopedia de técnicas para generar patrones aleatorios en forex".
El mejor libro sobre la validación estadística de los indicadores técnicos objetivos sería el aclamado libro de David Aronson Análisis técnico basado en pruebas .
Mientras que la primera cuarta parte del libro se dedica a establecer la distinción entre los indicadores técnicos de los gráficos y el AT verificable de forma objetiva, la última parte del libro es una mina de oro absoluta, ya que comienza con los fundamentos de la inferencia estadística y luego cubre el método de permutación monte-carlo y las pruebas bootstrap ampliamente. Al final, se probaron numerosos indicadores técnicos en el S&P y ninguno de ellos mostró un poder predictivo estadísticamente significativo, aunque el autor mencionó que las combinaciones de dichos indicadores podrían ser lucrativas.
Probablemente haría bien en entender la pregunta que hace. Lea el texto seminal "Subset Selection In Regression" sobre el tema.
Una enciclopedia de pruebas estadísticas aplicadas sin comprensión sería tan perjudicial para su patrimonio como las dos enciclopedias que menciona más arriba, si he leído bien su pregunta.
Creo que esto es muy difícil de hacer debido a la diferente naturaleza de las pruebas estadísticas. Algunas de ellas se utilizan para comprobar el supuesto de normalidad, otras permiten comparar la volatilidad de diferentes muestras, otras permiten determinar la idoneidad de un modelo específico.
Esencialmente, encontrará los básicos en cualquier buen libro de estadística con un capítulo de pruebas de hipótesis. Para los más avanzados, necesitarás primero una introducción al tema que requiere... un libro por sí mismo.
Existe "A Review of Backtesting and Backtesting Procedures" de Sean D. Campbell.
Está relacionado con el backtesting del VaR, pero el artículo discute las propiedades generales de la cobertura incondicional y la independencia, dando las propiedades de poder estadístico de diferentes backtests.
Espero que sea de ayuda.
Si se realizan suficientes pruebas, está garantizado que se encontrará algo que "funcione" en un backtest. El problema es ..... ¿Funciona en tiempo real? Si no es así, es que el backtest le ha engañado. Si funciona, la siguiente pregunta es: ..... ¿Durante cuánto tiempo? Los mercados evolucionan el 100% del tiempo. Por lo tanto, cuando lo que "funciona" finalmente se extingue, ¿estaba realmente ahí o sólo tuviste suerte?
La conclusión es: ..... ¿Es razonable suponer que lo que se busca es predecible? Si no es así, ¿por qué perder el tiempo? Si es así, ¿qué ventaja tiene usted sobre los demás para aprovechar esa previsibilidad?
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