fundamentos de la curva de rendimiento

Question

Supongamos que observamos la siguiente estructura temporal (de tipos al contado anualizados):

• 0-3 meses $\rightarrow$ 4.0%.
• 0-6 meses $\rightarrow$ 4.2%.
• 0-9 meses $\rightarrow$ 4.4%.

Pregunta1) ¿Cómo podemos inferir (calcular) las tasas para el período 0-2M y 0-4M. ¿Existe alguna forma estándar (interpolación) para hacerlo en el contexto del no-arbitraje? ¿Alguna referencia?

Gracias.

Answer 1

Hay varios tipos de modelos de curva de rendimiento, léalos en https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230513747_3

también puede echar un vistazo a https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_term_structure_model