Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Question

Estoy buscando un motor de fijación de precios del modelo SABR en la configuración de Python QuantLib. Sé que existe en la versión C++, pero no estoy seguro de si está disponible en Python. Cualquier sugerencia/respuesta con respecto al código fuente de Python será muy apreciada. ¡Gracias!

Answer 1

He aquí un ejemplo sencillo que puede ser útil. Básicamente se trata de encontrar los parámetros de una sección determinada. Algunos de los parámetros podrían ser asumidos al inicio en lugar de ser calibrados.

import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

strikes = [105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112]
fwd = 120.44
expiryTime = 17/365
marketVols = [0.4164, 0.408, 0.3996, 0.3913, 0.3832, 0.3754, 0.3678, 0.3604]

params = [0.1] * 4
def f(params):
    vols = np.array([
        ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *params)
        for strike in strikes
    ])
    return ((vols - np.array(marketVols))**2 ).mean() **.5

cons=(
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x:  0.99 - x[1]},
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1]},    
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[3]}
)

result = minimize(f, params, constraints=cons)
new_params = result['x']

newVols = [ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *new_params) for strike in strikes]
plt.plot(strikes, marketVols, marker='o', label="market")
plt.plot(strikes, newVols, marker='o', label="SABR")
plt.legend();