¿Qué es el capital de pre y post estrés?

Question

Los documentos de la Fed hacen referencia a un capital post-estrés y pre-estrés. No puedo encontrar las definiciones de estos en línea, pero desde el contexto (abajo), suena como el capital post-estrés es el capital estimado resultante de una prueba de estrés de la Fed de un holding bancario y el capital pre-estrés el capital que entra.

¿Es correcto lo que he entendido?

Contexto:Documento de la Fed - El CCAR y las pruebas de resistencia como herramientas de supervisión complementarias

Es importante que el SCAP evalúe si un BHC tiene suficiente capital para para absorber pérdidas y seguir operando como intermediario financiero exigiendo a las BHC un coeficiente de capital ordinario de nivel 1 posterior al estrés del 4 por ciento y un coeficiente de capital de nivel 1 basado en el riesgo del 6 por ciento. 4 por ciento y un coeficiente de capital de nivel 1 basado en el riesgo del 6 por ciento

Answer 1

Sí, tu suposición es correcta. Básicamente, los escenarios de las pruebas de resistencia dan lugar a cargos por riesgo de mercado, riesgo de crédito y otros cargos de capital que alteran el requisito de capital de nivel 1. El capital de nivel 1 conocido, como preocupación en marcha, dividido por el capital total es el ratio que están mirando. El capital post-estrés es el capital de nivel 1 que está disponible después de la aplicación del escenario de estrés.