¿Puede alguien sugerir un libro sobre la fijación de precios y el comercio de LEAPs / opciones a largo plazo (vencimiento al menos 6 meses) o un libro genérico que cubre este tema en gran detalle.
Estoy mirando específicamente cómo rho y theta para estas opciones son diferentes de las de fecha corta y cómo tengo que considerar eso.
He encontrado un par de buenos artículos pero parecen ser de cobertura y no realmente especulativos.
1 No realmente centrado en los precios, pero ¿has mirado Marc Allaire y Marty Kearney. Comprender los saltos: Cómo utilizar las estrategias de opción más eficaces para obtener la máxima ventaja. McGraw-Hill 2002.
2 un artículo sobre el rho de las opciones sobre materias primas a largo plazo, en lugar de las opciones sobre acciones https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fut.21954
3 Gurdip Bakshi, Charles Cao, Zhiwu Chen. Fijación de precios y cobertura de opciones a largo plazo.
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