Cuando resolvemos ecuaciones de Bellman, normalmente pienso en la técnica de Blanchard Kahn. Pero en el caso de que tenga un problema de parada óptima, o en el que la decisión que tiene que tomar el agente es elegir el máximo entre dos alternativas, no estoy seguro de cómo se supone que debo resolver/proceder. No hay ecuación de Euler porque el problema es discreto. Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias.
Respuesta
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Recomiendo el manuscrito aquí por Lawrence Evans. El ejemplo relacionado se describe como "Cohete de ferrocarril". El primer ejemplo se encuentra en las páginas 9-12, donde se ofrece una solución geométrica. El conjunto de elección no está restringido a un conjunto discreto en principio, pero la primera parte muestra la optimidad cuando sólo se eligen las acciones más altas y más bajas. En las páginas 35-36, Evans demuestra que el enfoque geométrico da lugar a la solución correcta, es decir, que la solución discreta surge de forma endógena. Por lo tanto, la observación es que puede considerar un conjunto de elección más amplio y acabar demostrando que la solución con elecciones discretas también es una solución cuando se considera un conjunto de elección más amplio.
