Estoy trabajando en una tarea para calcular la Beta en el Modelo CAPM a través de datos empíricos sobre el mercado británico y todavía no estoy seguro de qué tasa libre de riesgo utilizar.
Como tengo un horizonte de inversión de una semana, mi primera idea fue utilizar los rendimientos de la deuda pública británica a corto plazo proporcionados por el sitio del Banco de Inglaterra ( https://www.bankofengland.co.uk/statistics/yield-curves ) pero sus datos tienen muchas lagunas/faltas completamente después de 2013 para los bonos de menos de 1 año.
Así que mi pregunta es si debo utilizar entonces un bono con un vencimiento más largo, a pesar de mi corto horizonte de inversión.
¿Podría utilizar también otros tipos de interés como el Libor o el Sonia? He encontrado tipos Libor con un vencimiento a una semana y también tipos Sonia, pero no estoy muy familiarizado con ellos.
Cualquier consejo sobre el tema será muy apreciado
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Dependiendo de la cantidad de puntos de datos que faltan en los rendimientos de los bonos del Estado del Reino Unido, se podría hacer una interpolación para reconstruir toda la cantidad de datos. Si faltan demasiados datos, la interpolación no es ideal.