No sé si sistemas, pero hay enfoques probados para la inversión activa. "Buy and Hold" o inversión en valor. Inversión de crecimiento. La inversión en renta. En cada uno de ellos, uno investigaría las empresas que cumplen con los criterios que uno establece. Por ejemplo, en la inversión en valor, uno buscaría acciones infravaloradas con balances sólidos y constantes, una buena cuota de mercado y un liderazgo sólido. La inversión en crecimiento requiere empresas más nuevas, o empresas existentes en plena expansión, y uno buscaría empresas con un liderazgo decisivo en la cuota de mercado, productos de nicho con gran demanda y que no puedan ser igualados por los competidores, etc. La inversión en rentas suele consistir en acciones con un historial de pago constante de dividendos saludables. Todos estos son enfoques de inversión activa, y no son excluyentes entre sí. Se puede invertir fácilmente en valores de crecimiento y equilibrar esa volatilidad con posiciones en valores de renta y de valor.
Hay muy pocas personas que puedan batir al mercado de forma consistente. Incluso los inversores legendarios, como Warren Buffet, toman ocasionalmente una mala decisión. Buffet es probablemente el mejor inversor en valor de la historia (en mi opinión). Ha dicho que ya no compra acciones, sino que compra empresas. Sus cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway son una gran lectura. La que yo leí explicaba por qué Berkshire Hathaway empezó a invertir en compañías de seguros. Parece que tiene un don para evaluar las empresas y determinar si son su tipo de empresa. Estoy seguro de que cuenta con un equipo que se ocupa de los balances, los archivos de la SEC y los estudios de mercado. Es un montón de investigación que entra en su cerebro y da lugar a una decisión de compra o no compra. Si quieres ser el próximo Buffet o Gordon Gecko, investiga cómo convertirte en corredor de bolsa. Haga un plan sobre cómo desarrollar y hacer crecer su negocio.
Para los inversores de a pie, Buffet recomienda los fondos indexados. (Investiga sus instrucciones para el fideicomiso que gestionará la herencia de su esposa en caso de que fallezca, e investiga "La apuesta"). Los Bogleheads (grupo de finanzas personales de Internet basado en los foros de bogleheads.com) veneran a Jack Bogle, que creó uno de los primeros fondos de inversión indexados (que siguen al S&P 500) y abrió Vanguard, que es una correduría especializada en fondos de inversión, en la que los fondos son en realidad los propietarios de la correduría, por lo que las comisiones de ésta son extremadamente reducidas. Hay varias comunidades de finanzas personales, independencia financiera y vida frugal en la web, y la mayoría de ellas no ocultan sus ideas y métodos. Así que si estás interesado en este tipo de sistema, empieza por investigar sobre FIRE (independencia financiera, jubilación anticipada).
Pero creo que lo que pides son métodos para automatizar la valoración de empresas. La valoración del balance es probablemente la parte más automatizable. Pero cuidado, el riesgo abunda en la inversión. La idea es equilibrar el riesgo con la recompensa y protegerse contra parte de él mediante la asignación de activos y el reequilibrio. Y tenga en cuenta que los corredores de bolsa online contratan a equipos de programadores para desarrollar sistemas que recopilen, analicen y presenten esa información a los clientes, a cambio de una comisión, claro. Y los operadores algorítmicos tienen sistemas que les ayudan a capturar parte de los beneficios disponibles en la predicción del reequilibrio de los fondos de índice. El suyo es un mundo de competición, en el que se intenta vencer al reloj, y en el que fracciones de segundo significan millones de dólares. Así que si estás interesado en ese tipo de sistema, esas son las vías que podrías seguir. Y si encuentras la manera de que un inversor medio pueda vencer a los tipos del algoritmo, probablemente serás un nombre conocido. Esta ruta requeriría estudiar economía, ingeniería de software y matemáticas/ciencias de la computación.
Los únicos métodos infalibles que conozco para ganar dinero en el mercado son ilegales (el uso de información privilegiada y el fraude), imposibles con nuestro nivel actual de tecnología (los viajes en el tiempo) o de veracidad desconocida (la clarividencia).
