Calcular la relación riesgo-recompensa R es fácil cuando se opera con una estrategia directa que tiene sus puntos de entrada y salida claros:
risk = entry - stop
reward = take_profit - entry
R = reward / risk¿Pero qué pasa si tengo puntos de salida dinámicos? Por ejemplo en una estrategia de seguimiento de tendencia, que después de que el precio se mueva hacia arriba, muevo mi stop_loss hasta el punto de equilibrio (entrada). Mi pregunta #1 es, que precios de stop_loss debo usar, el primero o el segundo(que significaría riesgo == 0 que es un problema de "dividir por cero").
Imaginemos que también muevo mi take_profit hacia arriba unas velas después de entrar en la posición. Mi pregunta #2 es ¿qué take_profit debo usar? ¿El que tenía en mente antes de entrar en la posición o el que realmente cerré la posición?
Dado que se trata de evaluar el rendimiento de una estrategia, ¿es buena idea calcularlo así?
R = average_gain / average_loss
