¿Cómo ajustar el modelo AR(1)-GARCH(1,1) en R?

Question

Actualmente estoy trabajando en el modelo AR(1)+GARCH(1,1) utilizando R. Estoy buscando un ejemplo que explique paso a paso cómo ajustar este modelo en R.

Answer 1

https://medium.com/auquan/time-series-analysis-for-finance-arch-garch-models-822f87f1d755

Esto te servirá para empezar. Sugeriría la lectura de algunos libros de la serie del tiempo (ex. Ruey S Tsay) para una mejor comprensión del tema.

Answer 2

library(fGarch)

fit = garchFit(~ arma(1,0)+garch(1,1), data = y,include.mean=FALSE)
summary(fit)

por favor, vea aquí (página 11) para más detalles