Me gustaría verificar mi enfoque para calcular la reducción máxima de una cartera en MATLAB.
Tengo un vector de rendimientos para la cartera, al que sumo 1 por cada rendimiento. Después calculo el producto acumulado de esta serie para obtener un gráfico de la evolución de la cartera en el tiempo con la función cumprod().
¿Es correcto utilizar la función maximumdrawdown() de este desarrollo de la cartera para obtener la reducción máxima de la cartera?
Saludos cordiales
La reducción máxima de una cartera es la pérdida en relación con un valor máximo anterior. Suele calcularse como usted describe, calculando el rendimiento acumulado y el maxDD en relación con el pico anterior de la renta variable.
No conozco ninguna función incorporada en Matlab (hablando como alguien que construyó una suite de backtesting en Matlab hace años, incluyendo max DD a mano), así que no puedo comentar si estás hablando de una función en particular con tu pregunta final.
Dependiendo de su versión:
Matlab 2019 https://www.mathworks.com/help/finance/maxdrawdown.html
Matlab 2018 o anterior https://in.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10367-maximum-drawdown
Esta última es una función definida por el usuario y no una incorporada por MathWorks. El desarrollador es Andreas Steiner.
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Según recuerdo de mi curso de Métodos Numéricos, si tienes un buen proceso para X(t), puedes derivar la distribución de MDD(T) y tener una fórmula exacta para ella (una MDD teórica). Puede ser diferente de la MDD empírica, que se calcula a partir de los datos.
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Deberías comprobar los trabajos de matemáticas. Hace poco utilicé una función para calcular la reducción máxima utilizando como entrada el vector de la serie de precios.