Quiero utilizar un proceso estocástico para modelar el consumo de datos móviles del abonado a medida que pasa el tiempo en un mes. Así que pienso en el Movimiento Browniano Geométrico.
Sin embargo, el consumo de datos acumulado de las personas nunca disminuirá. Así pues, ¿cómo puedo ajustar la formulación del Movimiento Browniano Geométrico para que sea monótono? ¿O hay algún otro proceso estocástico más adecuado?
Se podría modelar esto como un proceso de Lévy. La clase de subordinadores puede utilizarse para modelar procesos que nunca disminuyen. Si los incrementos se distribuyen de forma gamma, se trata de un subordinador gamma. Dependiendo de lo que se quiera hacer con el modelo se estudia en detalle la clase de procesos de Lévy. Puedes buscar más detalles aquí . Los procesos de Poisson compuestos también entran en esta clase, pero creo que no son tan naturales en su caso.
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