Activos ponderados por riesgo y ponderación del riesgo

Question

No estoy muy seguro de entender el significado del peso de riesgo definido como

RW = RWA/EAD,

donde

EAD = Exposición en caso de impago

RWA = Activos ponderados por riesgo

Desde la perspectiva de un banco: Si tengo dos carteras, en dos periodos de tiempo, de clientes y a cada cliente se le asigna una EAD y una RWA. ¿Tiene sentido comparar el RW medio de cada cartera? (Por ejemplo, calculando el RW de cada cliente, sumándolos y dividiéndolos por el número de clientes)

¿Por qué no mirar, por ejemplo, el total de RWA?

Sé que a cada cliente, en función de la calificación crediticia, se le asigna una ponderación de riesgo que es un porcentaje.

Answer 1

En mi experiencia, los APR son un resultado, y la ponderación del riesgo y la EAD son entradas. Así que primero se calcula la EAD para la cartera de cada cliente. Hay diferentes maneras de calcular los RWA. Como señalas, una forma sencilla es simplemente aplicar una ponderación de riesgo, en función de la calificación crediticia del cliente.

Así que, en conclusión, lo normal es preocuparse por los APR de los clientes, no por la ponderación del riesgo.