Si mi variable aleatoria discreta tuviera una distribución de Poisson con ambos momentos digamos iguales a 10, ¿cómo puedo encontrar el Valor en Riesgo para un intervalo de confianza del 95 por ciento?
He visto que tengo que integrar el PDF desde el límite inferior hasta $L$ así que estoy tratando de integrar eso de $0$ a $L$ y luego equipararlo a 0,5, pero es un lío absoluto. Se agradece cualquier ayuda.
En primer lugar, una distribución de Poisson es discreta, por lo que se puede obtener la FCD por suma en lugar de por integración. Véase aquí cómo es el CDF.
En segundo lugar, el VaR del 95 % es un valor opuesto al cuantil del 5 % de la distribución (es decir, si el cuantil es -10, el VaR es +10, lo que significa una pérdida de 10), así que eche un vistazo a alguna tabla estadística. Por ejemplo aquí .
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