¿Cómo puedo componer un gráfico de datos históricos de algún punto de referencia arbitrario?

Question

Mi empresa ofrece planes de ahorro de pensiones a través de Great-West Life. Tienen un montón de fondos de inversión y un montón de PDFs con un montón de datos, incluyendo una tabla de comparación con un llamado benchmark.

Un punto de referencia podría ser simplemente S&P/TSX Composite Index o puede ser una mezcla de, por ejemplo:

• 53,6% Índice S&P/TSX Composite
• 35,7% Índice MSCI World
• 10,7% Índice DEX Universe

Ahora, me gustaría poder construir yo mismo este gráfico de referencia y compararlo con, 100% S&P/TSX Composite Index por ejemplo.

¿Hay alguna manera de hacerlo?

Answer 1

Utilizando el ejemplo de referencia que has descrito, necesitarías las tasas de rendimiento mensual de los 3 índices. También necesitaría las ponderaciones mensuales de los 3 índices (suponiendo que estas ponderaciones varían con el tiempo). A continuación, calcule la rentabilidad media ponderada de cada mes.

Por ejemplo, ROR media ponderada = (1% ROR * 0,536) + (2% ROR * 0,357) + (1,5% ROR * 0,107).

No es del todo exacto, ya que en realidad las ponderaciones varían cada día, pero debería aproximarse lo suficiente.

He escogido "por mes" de forma arbitraria; puede que te parezca bien hacerlo anualmente. Pero anualmente será menos preciso porque las ponderaciones variarán más a lo largo del año.

Los puntos de datos para su gráfico no serán las ROR medias ponderadas, sino las ROR medias ponderadas ACUMULADAS.

Punto de partida del gráfico = 100.

Mes 1: ROR = 1,02, ROR acumulado = 100 * 1,02 = 102

Mes 2: ROR = 1,03, ROR acumulado = 102 * 1,03 = 105,06

Mes 3: ROR = 1,025, ROR acumulado = 105,06 * 1,025 = 106,085

etc.

Este gráfico "acumulativo" le mostrará cómo crece cada mes una inversión de 100 dólares.