Recomendación de libro de texto de C++ para quants

Question

Trabajo como Quant Dev en una institución financiera donde utilizo principalmente Python para el desarrollo y por lo tanto tengo unos cuantos años de experiencia en la programación de Python. Estoy planeando aprender C++ y por lo tanto estoy buscando un buen libro de texto donde pueda aprender el lenguaje, idealmente con ejemplos de finanzas cuantitativas.

Después de algunas búsquedas, encontré algunos libros de texto, sin embargo la mayoría de ellos están escritos para informáticos que no tienen intención de utilizar el lenguaje para, por ejemplo, escribir bibliotecas de precios.

Answer 1

Si es usted un principiante en C++, le recomiendo el libro de Armstrong C++ para las matemáticas financieras que realmente introduce nociones cuando realmente las necesitas para la biblioteca que implementas a lo largo del libro.

Si su nivel es un poco más avanzado, el libro de Schloegl Finanzas cuantitativas, un enfoque orientado a objetos en C++ es un buen libro.

Cuando hayas alcanzado un nivel muy fuerte, el libro de Duffy Fijación de precios de instrumentos financieros mediante C++ es muy técnico y cubre un amplio perímetro.

Buena suerte.

Answer 2

Existe un nuevo texto de Antoine Savine que combina parte de la información más tradicional que se encuentra en Meyers, etc., con una sólida base de aplicaciones para escribir una biblioteca cuántica; el índice puede encontrarse aquí:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3281877

Answer 3

Entiendo que tienes un caso de uso específico en mente, pero aún así te aconsejo encarecidamente que utilices libros de C++ que no sean específicos para aplicaciones cuánticas.

Creo que es una inversión mucho mejor de su tiempo, y francamente los libros de Meyers, Koenig, Sutter y algunos otros son simplemente mucho mejores, que digamos Duffy o Joshi.