Recursos para derivar las previsiones económicas

Question

¿Qué recursos disponibles públicamente, con código de ejemplo, pueden utilizarse para construir mi propio modelo macroeconómico? Una búsqueda en Github muestra que algunas personas han publicado código, pero creo que podemos hacerlo mejor.

En última instancia, pretendo utilizar este modelo para predecir indicadores económicos clave, como los componentes del PIB y el mercado laboral.

Soy agnóstico en cuanto al método, así que estaría encantado de ver ejemplos de VAR, DSGE y aprendizaje automático.

Answer 1

Puede encontrar excelentes ejemplos de códigos para modelos DSGE y VAR en QuantEcon .

Por ejemplo, este es un ejemplo de modelo VAR en Python y aquí hay un ejemplo de un simple Modelo DSGE .

Los anteriores son sólo ejemplos, puede encontrar diferentes modelos en la página web que podrían convenirle más.

Además, debes tener en cuenta que en todos los casos tendrás que hacer alguna parametrización tú mismo. Es muy raro que puedas copiar y pegar completamente algo que haya hecho otra persona.

Incluso si alguien más construyó VAR o DSGE para el país específico que usted está buscando, podría haber algunos desafíos de datos especiales (por ejemplo, rupturas estructurales y así sucesivamente) que usted tendrá que tratar caso por caso.

En consecuencia, no debe esperar encontrar código que pueda reutilizar tal cual, pero en general QuantEcon tiene muchos y muy buenos ejemplos sobre los que puede construir su modelo y que le ahorrarán mucho tiempo.

Answer 2

Para la previsión con VAR en R hay algunos buenos tutoriales en econometría con R . Este tutorial de Justin Eloriaga también me ayudó cuando tuvimos que hacer VAR para nuestra tarea de macro cuantitativa. PenState también tiene buenas fuentes para la econometría, aquí son sus fuentes para VAR.