¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Question

He utilizado el paquete R PortfolioAnalytics para la optimización de la cartera. En la parte de optimización de la cartera. Utilicé la función optimize.portfolio para configurar mi optimización. Sin embargo, aquí fue el error sólo mostró que

Error en optimizar.cartera(R = ponderaciones_iniciales, cartera = p, método_de_optimización = "aleatorio", : argumentos no utilizados (R = pesos_iniciales, cartera = p, método_de_optimización = "aleatorio", rp = rp, trace = TRUE)

He comprobado mi código y me he asegurado de que todo estaba bien además de este paso. Así que me pregunto si esta función no funciona. ¿Alguien sabe cómo arreglar esta situación o recomendar otro paquete para usar?

Muchas gracias.

Here is my code:

    library(PortfolioAnalytics)
    library(quantmod)
    library(PerformanceAnalytics)
    library(zoo)
    library(plotly) 

    # Get data of the stock

    getSymbols(c("SWX","SPY","ICUI","MSFT"), src = 'yahoo', from = '2016-01-01')

    Adjusted_price <- merge.zoo(SWX[,6], SPY[,6], ICUI[,6], MSFT[,6])

    #Get Returns of portfolio
    returns.portfolio <- CalculateReturns(Adjusted_price)
    returns.portfolio <- na.omit(returns.portfolio)

    #Set names of each stocks
    colnames(returns.portfolio) <- c("Southwest Gas Holdings","S&P 500","ICU Medical","Microsoft")

    # Meanreturns

    meanReturns <- colMeans(returns.portfolio)
    covMat <- cov(returns.portfolio)

    #Initial weights
    portfolio.spec(assets = c("SWX","SPY","ICUI","MSFT") )
    initial_weights <- c("SWX" = 0.25,"SPX" = 0.25,"ICUI"=0.25,"MSFT"=0.25)
    port <- intial_weights
    portfolio.spec(assets = initial_weights)

    #Initialize Portfolio specification
    p <- portfolio.spec(assets = initial_weights)

    #Add constraint
    p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum", min_sum = 1, max_sum = 1)

    #Add objective
    p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "StdDev")
    p <- add.objective(portfolio = p, type = "return", name = "mean")

    #optimization
    opt_single <- optimize.portfolio(R = initial_weights, portfolio = p, optimize_method = "random", rp = rp, trace = TRUE)

Error in optimize.portfolio(R = initial_weights, portfolio = p, optimize_method = "random",  : 
  unused arguments (R = initial_weights, portfolio = p, optimize_method = "random", rp = rp, trace = TRUE)

Answer 1

La Administración de Seguridad de los Beneficios de los Empleados, dentro del Departamento de Trabajo de EE.UU., se encarga de hacer un seguimiento de los programas de pensiones y 401K. Incluso tienen un sitio web para buscar planes abandonados :

ayuda a los partícipes y a otras personas a averiguar si un plan concreto está en proceso de terminación, o ha sido terminado, y el nombre del administrador de terminación cualificado (QTA) responsable de la terminación.

La Administración de Seguridad de los Beneficios de los Empleados discute todo tipo de detalles sobre los programas de jubilación. Este documento Lo que debe saber sobre su plan de jubilación tiene un montón de detalles, incluyendo esto:

Si su antiguo empleador ha dejado de funcionar, deberían haberse hecho arreglos para que un funcionario del plan siga siendo responsable del pago. haber hecho arreglos para que un funcionario del plan siga siendo responsable del pago de las prestaciones y otros asuntos del plan. Si tiene derecho a las prestaciones y no puede ponerse en contacto con el administrador del plan, póngase en contacto con EBSA electrónicamente en askebsa.dol.gov o llamando gratis al 1-866-444-3272.

También hay Oficinas de la EBSA se extendió por los Estados Unidos