Estoy leyendo "Macroeconomía" de David Romer. Sin embargo, lo que no me gusta es que no profundiza en absoluto en los fundamentos matemáticos de los modelos RBC/DSGE. Cuando se trata de las partes matemáticas centrales de estos modelos, como la forma de derivar y resolver una ecuación de recurrencia de expectativas de una manera matemáticamente rigurosa, Romer en cambio lo trata de forma muy manual y se salta los pasos.
Quizá eso esté bien para algunos, pero a mí me gustaría tener más rigor matemático.
Sin embargo, el problema es que todos los libros de texto que he encontrado hasta ahora sobre economía matemática sólo tratan modelos dinámicos deterministas.
Así que mi pregunta es: ¿hay algún buen libro de texto que trate los modelos dinámicos estocásticos de forma matemáticamente rigurosa? Nótese que NO estoy hablando de la estimación econométrica de estos modelos, sino simplemente del tratamiento puramente teórico de los modelos dinámicos estocásticos.
