¿Qué rendimiento de los T-bills se presenta en los datos obtenidos de quantmod?

Question

Cuando intento encontrar, por ejemplo, el tipo de interés de la letra T a 3 meses, ¿cómo se calcula ese tipo?

getSymbols(Symbols = "DGS3MO", src = "FRED", auto.assign = FALSE) -> t3

cola(t3)

      DGS3MO

2017-06-28 1.02 2017-06-29 1.04 2017-06-30 1.03 2017-07-03 1.06 2017-07-04 NA 2017-07-05 1.05

¿Cómo se calculan estos rendimientos? ¿Es el rendimiento del descuento bancario, porque así es como se calcula el rendimiento de las letras del Tesoro por convención, si no me equivoco, o es el rendimiento equivalente del bono recalculado?

Answer 1

La respuesta está enterrada en tu pregunta. Si miras los datos subyacentes de FRED verás su método.

Answer 2

1. Anualizado utilizando un año de 360 días o el interés bancario.
2. Sobre la base de un descuento

Así que está en el rendimiento del descuento bancario. Tengo un problema para entender por qué el rendimiento está cambiando diariamente? Mi respuesta es: dado que se negocia constantemente en el mercado secundario, la oferta y la demanda determinan el precio de la letra cada día, así que aplicando el rendimiento del descuento bancario sobre esos nuevos precios obtenemos nuevos rendimientos cada día