Sé que es posible simular dos GBM correlacionados en, por ejemplo, Matlab ( Generación de rutas de activos correlacionados en MATLAB ) basado en la descomposición cholesky. Sin embargo, toman como entrada la matriz de correlación, que a mi entender es sólo el coeficiente de correlación de Pearson. Sin embargo, si miro a la correlación entre dos series de tiempo, la correlación cruzada es la medida correcta. Esto también da lugar a un retardo. ¿Es posible incorporar el retardo en la simulación del GBM correlacionado?
Entonces, en ese caso, supongo que debo utilizar el coeficiente de correlación del retardo máximo para simular los dos GBM correlacionados.
