Cálculo del nivel de puntos a partir de los datos de los ticks

Question

¿Cuál es la forma adecuada (o comúnmente utilizada/aceptada) de calcular algún valor al contado con datos de ticks? De momento se me ocurren dos opciones:

1. Tome la última mejor oferta disponible, la última mejor demanda disponible y encuentre el punto medio. (El comercio representa tanto la mejor oferta como la demanda en el mismo nivel)

2. Tome la última operación disponible y considérela como un precio al contado.

El problema con el 1 para mí es que el spread puede cambiar dramáticamente con el tiempo, especialmente al principio de la negociación, lo que puede afectar al mid y mostrar precios irreales. El problema con el 2 es que el bid-ask puede moverse significativamente sin que se haya realizado ninguna operación, por lo que la última operación ya no representaría la situación del mercado. Si el activo considerado no es muy líquido vienen muchos problemas (es decir, no hay oferta disponible en absoluto). Puedo pensar en algunos ajustes, pero estoy bastante seguro de que estoy tratando de reinventar la cosa y debe haber una solución común para ello. ¿La hay? Es decir, ¿cómo calculan los proveedores de datos los precios por minuto a partir de los datos de los ticks?

Answer 1

Los mercados de valores están cerrados los fines de semana y los días festivos porque los Bancos están cerrados. La Banca es una necesidad para liquidar las obligaciones de pago.
Así que puede comprar y vender todo lo que quiera, pero a menos que el dinero cambie de manos, no ha pasado nada realmente.

En cuanto a la razón por la que la banca cierra los fines de semana y los días festivos, es otra cuestión :)

Mantener el sistema en funcionamiento las 24 horas del día no aumenta los volúmenes, pero sí los gastos de los corredores, los bancos, etc. No cabe duda de que los compradores y los vendedores están convencidos de ello.