Añadir una nueva estrategia a una cartera existente

Question

Quería ayuda para buscar artículos/literatura adecuados. Supongamos que un inversor tiene un montón (¿un ramillete?) de estrategias cuantitativas que ya le generan señales de trading. Si se le ocurre una nueva estrategia, ¿cómo puede comprobar si sobrevalora los valores de su cartera generando esencialmente las mismas señales de negociación o es independiente de sus estrategias existentes? Un método rudimentario podría consistir en comparar el signo de las posiciones de cierre e intradía de cada par de estrategias (largas, neutras o cortas), pero ¿hay alguna forma mejor de conseguirlo? Además, si una estrategia de la cartera parece similar a la nueva, ¿cómo decide si debe intercambiarlas, incluir ambas, eliminarlas o descartar la nueva por completo?

Answer 1

Esto no es literatura, pero Quantopian (un fondo de inversión colectiva) selecciona nuevas estrategias si sus rendimientos tienen una baja correlación (+- 30%) con otras estrategias en su cartera (¡así como otros criterios de rendimiento!). - https://www.quantopian.com/allocation