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Ejemplos de uso de los modelos autorregresivos vectoriales

Actualmente estoy aprendiendo por mi cuenta los modelos autorregresivos vectoriales y he practicado con algunos conjuntos de datos. Pero quería leer algunos trabajos de investigación reales que utilicen VAR, para hacerme una idea del nivel de rigor en su uso en la investigación real o de los aspectos prácticos que hay que tener en cuenta para utilizarlos.

Cuando busqué "Vector Autoregressive Models" o sus variantes en Google Scholar, aparecen artículos sobre VAR. Quería leer artículos que aplicaran el VAR para responder a diferentes cuestiones, como la política monetaria o fiscal, por ejemplo.

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Eric Belair Puntos 3738

Hay esto estudiar del Banco de Francia utilizando un VAR bayesiano para analizar y prever indicadores macroeconómicos, los autores son Gergely Ganics y Florens Odendahl.

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Dan Williams Puntos 2641

Los modelos VAR se utilizan normalmente en macroeconomía, entre otros campos. Lütkepohl "Nueva introducción al análisis de series temporales múltiples" (2005) (un libro de texto) contiene una presentación en profundidad de los modelos VAR e incluye algunos ejemplos relevantes.

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