Esta pregunta se refiere al comportamiento de los bancos y otras instituciones financieras que operan con productos de divisas y utilizan las volatilidades del modelo SABR para valorar las opciones.
¿Con qué frecuencia cambian/ajustan los parámetros? $\alpha$ , $\beta$ , $\nu$ y $\rho$ ?
Si un fondo de cobertura está, por ejemplo, comprando opciones USDEUR y calibra el modelo tras observar las comillas del mercado de hoy. ¿Volverán a calibrar el modelo mañana o utilizarán los mismos parámetros?
Y por último, algunas publicaciones sugieren que cuando se trata de FX es habitual utilizar $\beta = 1$ . ¿Por qué?
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Si no recalibras los parámetros de tu modelo, sea cual sea, por supuesto que hay una (alta) probabilidad de que estés fuera del mercado. Deberías recalibrar tan a menudo como los datos que recibes te lo permitan.