Recuerdo haber aprendido sobre Consolas del Reino Unido en mi clase de finanzas cuando estábamos discutiendo perpetuidades . Por lo visto, las consolas siguen existiendo y pagan un 2,5% a perpetuidad. Si pudiera comprar una pequeña, creo que estaría bien tenerla como novedad.
Sin embargo, toda mi búsqueda de un lugar para comprar uno no llevó a ninguna parte. Estoy en Estados Unidos. ¿Podría necesitar estar en el Reino Unido para comprar uno?
Esta es una pregunta interesante y sutil. Estás probando una estrategia comercial, ¿verdad? Presumiblemente, necesita algunas propiedades de las series de tiempo. Si usted hace un bootstrap independiente que se echan a perder los.
Al mismo tiempo, la independencia es buena para observar ciertos aspectos (por ejemplo, la asimetría en múltiples horizontes de una estrategia de impulso). Aparte de eso, probablemente tendrá que considerar un bootstrap de bloque u otro bootstrap dependiente.
En su forma más simple CBB (Circular Block Bootstrap)
A continuación, ejecute su estrategia y calcule el ratio de Sharpe. A partir de esto, puede obtener una distribución de los ratios de Sharpe
El reto es elegir el tamaño de bloque adecuado. Normalmente, esto se hace con referencia a la función de autocorrelación de la serie temporal original.
Para las estadísticas sin bootstrap sobre los ratios de Sharpe, Andy Lo tiene un documento llamado Las estadísticas de los ratios de Sharpe Vale la pena mirar. Para IID, son distribuciones t. Para las que no son IID, se necesita un estimador de varianza HAC.
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