Estoy utilizando R para analizar los datos de las acciones, utilizando el quantmod para obtener todo tipo de datos, pero aquí específicamente los datos de FX utilizando la función getFX() . Esto utiliza el Base de datos de Oanda como su fuente.
Esto funciona muy bien, sin embargo, devuelve los valores del fin de semana, es decir, los valores de los días en los que no se negocia. Por lo tanto, estos valores deben haber sido exptrapolados de alguna manera, por ejemplo, tomando la media del período circundante, utilizando un spline...
Este es el problema, no encuentro cómo se hace en la web ni en la documentación de quantmod. En realidad, sólo puedo utilizar el Quandl paquete para evitar esto, pero me gustaría saber lo que estoy evitando o potencialmente perdiendo.
Digo que puede que me esté perdiendo algo aquí porque puede que yo mismo tenga que ocuparme de la imputación de datos, rellenando los fines de semana, así que si Oanda ha hecho algo medianamente sensato, podría simplemente mangar allí las habilidades para rellenar huecos. Sólo para que quede súper claro, comparen las dos salidas de abajo, primero desde Quandl {paquete: Quandl} y luego de Oanda {paquete: quantmod}. Fíjese en las fechas y en los "valores rellenados" **.
> head(x, n=10)
Rate High (est) Low (est)
2013-01-14 0.749652 0.75838 0.74102
2013-01-15 0.748650 0.75799 0.73942
2013-01-16 0.751178 0.76022 0.74225
2013-01-17 0.751165 0.00000 0.00000
2013-01-18 0.749440 0.75843 0.74056
2013-01-21 0.750220 0.75880 0.74174
2013-01-22 0.750742 0.75993 0.74167
2013-01-23 0.750851 0.75944 0.74236
2013-01-24 0.750387 0.00000 0.00000
2013-01-25 0.747175 0.00000 0.00000
> head(y, n=10)
USD.EUR
2013-01-14 0.7480
2013-01-15 0.7490
2013-01-16 0.7524
2013-01-17 0.7504
2013-01-18 0.7489
2013-01-19 0.7508 ** Saturday
2013-01-20 0.7508 ** Sunday
2013-01-21 0.7510
2013-01-22 0.7506
2013-01-23 0.7510--> Habría añadido más enlaces a la documentación, etc., pero sólo puedo añadir dos con mi representante actual:
www punto quandl punto com/help/r
