La mayoría de los ejemplos de los libros de texto y los recursos en línea hablan de la negociación algorítmica de acciones, futuros, divisas, etc. En ellos se abordan técnicas como la negociación por cointegración, el análisis ARIMA y muchas otras formas más exóticas de operar con estos instrumentos.
Sin embargo, una cosa que realmente nunca veo son ejemplos de hacer esto mismo para las opciones de, por ejemplo, las acciones. Obviamente, esto será un poco más difícil debido a la naturaleza de las opciones, pero no parece imposible.
Algunos ejemplos que se me ocurren (a grandes rasgos) son tratar de calcular mejores valores para el IV y cosas por el estilo, y encontrar precios erróneos en las opciones de esa manera. Pero tiene que haber algunas estrategias basadas completamente en el subyacente, utilizando las técnicas anteriores (como ARIMA). ¿Qué tipo de ejemplos de negociación algorítmica de opciones existen?
