Para un sistema de backtest de comercio interdías, ¿debo poner la apertura del día, el cierre, la alta, la baja, el volumen por separado en la matriz?

Question

Creo que hay dos maneras posibles: 1. día de apertura, cierre, alta, baja, el volumen por separado en la matriz, entonces tengo 5 matrices para trabajar con mi cálculo 2. Poner todo esto en un array o linklist para hacer el cálculo.

Creo que el 1. sería más fácil de manejar todos los cálculos de backtest, ¿estás de acuerdo?

Información de fondo: Desarrollaría mi sistema con Java y lo ejecutaría en Windows 7 64 bits/ Ubuntu 64 bits. Eventualmente voy a conectar la versión de comercio en vivo a Interactive Broker Java socket API.

Answer 1

Los dos heredaron la casa. A menos que el testamento especifique lo contrario, es la mitad para cada uno.

Answer 2

Teniendo en cuenta que se trata de backtesting y que el ultra rendimiento no es muy relevante**, yo sugeriría seguir los buenos principios de la POO:

• crear un BarData que contiene los campos que necesita (fecha, o, h, l, c, v, etc.)
• almacenar el BarData s en un ArrayList<BarData>

A continuación, puede almacenar varias series temporales en un Map<String, List<BarData>> o una guayaba MultiMap<String, BarData> .

Eso debería facilitarte la vida.

ps: No conozco la API de IB - si ellos tienen tipos incorporados que se parecen a mi BarData entonces también deberías usarlos directamente.

**Y observe la diferencia de rendimiento entre arrays y ArrayLists no es tan grande para la mayoría de los casos de uso .